Вводный курс ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
     для старшей ступени профильного обучения

    Спецкурс

Программа курса Лекции Задачи Тесты Глоссарий Банки РФ

    Вводные понятия. Понятие финансовой системы, её звенья и их характеристики. Экономико-математические модели и их классификация. Время как ключевой фактор в финансовых расчетах.
   Простые проценты. Арифметическая прогрессия и её практическое приложение. Простая процентная ставка. Простая учётная ставка. Численные методы расчёта показателей финансовых операций. Варианты расчёта простых процентов: «английская», «французская», «германская» практики. Математическое и банковское дисконтирование. Формула наращения суммы при изменяющейся ставке простых процентов в течение срока определенной финансовой операции. Технический (графический) анализ наращения суммы.
   Приложения простых процентных ставок. Средние значения при погашении долга – средний срок погашения ссуды, средняя процентная ставка. Методы расчёта среднего срока погашения ссуды при различных данных. Доходность банка. Виды банковских вкладов: до востребования, срочные депозиты. Метод начисления процентов с помощью постоянного делителя (дивизор). Ломбардный кредит. Расчеты в ломбардном кредите: «от ста», «меньше ста», «выше ста». Потребительский кредит. Методы погашения потребительского кредита: «равными выплатами», «правило 78», «от ста». Инфляция. Темп (уровень) инфляции. Индекс роста (цены). Индекс покупательной способности денег. Взаимосвязь между индексом роста и темпом инфляции. Взаимосвязь между индексом роста и индексом покупательной способности денег. Формула Фишера. Инфляционная премия. Формула реальной доходности. Индексация ставок. Налог на проценты. Метод расчёта наращенной суммы с учетом налога на проценты.
   Сложные проценты. Геометрическая прогрессия и её практическое приложение. Сложная процентная ставка. Сложная учетная ставка. Номинальная процентная ставка. Второй замечательный предел и его приложение в финансовых расчетах. Модель непрерывного начисления процента. Формулы наращения суммы при дискретном и непрерывном начислении сложных процентов. Современная стоимость будущего платежа. Эквивалентные ставки. Тождественные преобразования при переводе одного вида процентной ставки в другой. Эффективная годовая ставка. Приближенная формула для вычисления эффективной годовой ставки. Технический (графический) анализ наращения суммы.
   Приложения сложных процентных ставок. Инфляция и налог на проценты. Формулы наращенной суммы с учетом инфляции и налога. Графический анализ индекса и темпа годовой инфляции. Конверсия валюты. Варианты обмена валюты. Формулы нахождения реальной доходности финансовой операции при различных условиях конверсии валюты. Классификация рент. Формулы для нахождения будущей и современной суммы ренты (постнумерандо, пренумерандо). Современная величина вечной ренты. Ипотека. Коэффициент ипотечной задолженности. Численные методы погашения ипотечного кредита: «аннуитет», «самоамортизирующийся», «накопительный», «шаровый».
   Методы страховых расчётов. Личное, имущественное страхование. Основные характеристики и показатели в личном и имущественном страховании. Вероятность и статистическая частота наступления событий. Примеры нахождения статистической частоты наступления событий в страховании жизни. Численные методы нахождения единовременной ставки и единовременной брутто-ставки в смешанном страховании. Определение единовременного страхового взноса. Методы расчётов в имущественном страховании.












© 2007-2017. Вводный курс финансовой математики. Некоммерческий учебный проект. Все права соблюдены. Свяаться с разработчиком..